案例摘要
VIVA-TCM资金交易及风险管理系统是凯美瑞德公司自主研发、具有独立知识产权的、行业先进的资金交易系统。该产品充分考虑中国金融市场特殊性，并兼顾金融IT技术的发展趋势。产品具有品种覆盖全面、功能强大、部署灵活、运行稳定、操作友好、实施快捷、运维简单等突出特点。为各类金融机构管理资金类业务提供全品种、全流程的完整解决方案。致力于为中国市场带来一个完全自主可控的、达到国际水平的资金资本市场全面解决方案。
实施背景
资金交易与风险管理系统是各类金融机构开展金融市场相关业务所必备的核心级系统，为客户提供全品种市场分析、交易簿记、流程管理、下单成交、清算交割、报文交互、会计核算、风险管控、流动性管理、业绩分析等各项功能。目前中国前70大金融机构90%以上都依赖于国外系统产品，但是国外产品存在着价格昂贵、服务响应缓慢和不提供源代码级的运维及服务等问题。因此，在银行加快自主创新的背景下，国内厂商加快研发国产的资金交易及风险管理系统具有很强的迫切性，且具有较大的国产替代发展空间。
实施目标
VIVA-TCM资金交易及风险管理系统（以下简称VIVA）是凯美瑞德公司自主研发、具有独立知识产权的、行业先进的资金交易系统，致力于为整个中国市场带来一个完全自主可控的、达到国际水平的资金资本市场全面解决方案。VIVA在架构层面和金融资产处理层面达到国际水平，实现了金融市场核心操作系统的真正自主研发，在高端核心领域实现关键突破，彻底避免在基础性软硬件平台适配和行业基础应用软件上被国外供应商卡脖子的风险；同时利用新的数字化技术和不断丰富的系统功能与应用场景，实现对国外产品的“弯道超车”。
建设内容
VIVA系统可为客户快速构建深度数据治理能力，打造坚实的系统数据底座，统一企业级金融数据标准；在数据底座上部署功能强大的金融原生业务引擎库，进而搭建出灵活丰富的业务场景功能，实现资金业务全资产、全流程的完整解决方案。
1、深度数据治理打造坚实的系统数据底座
通过金融数据接口平台对接并实时采集外部数据源和内部相关系统的数据，通过治理引擎完成实时数据清洗，并统一转换为标准的金融数据模型黄金拷贝。数据根据时效特征存储于内存数据库、硬盘数据库等不同速度的介质中。内嵌的金融模型对数据进行深度加工，形成各核心引擎及功能所需的场景数据并实时发布。
2、强大的内核引擎库提供全方位业务支撑
将资金业务中难度最大的核心逻辑封装为独立引擎，每个引擎均采用跨资产设计，遵循统一的访问接口标准，可以便捷组装和独立升级。引擎具备参数化配置能力可以通过开关变量轻松实现功能模式的切换，适应不同客户的业务场景。VIVA系统提供全套核心引擎库，可完全覆盖各型客户的业务需要。
3、金融模型引擎实现全资产估值和风险计量
系统内置金融模型引擎，为客户提供全面、标准、可验证的算法模型，包括：基准曲线曲面构建，常规金融资产定价估值，复杂衍生合约定价估值，希腊字母等敏感性指标计算，VaR计算与回归测试，情景分析与压力测试，业绩归因分析，投资组合分析与交易试算等。模型算法可根据客户业务规模和管理要求选择批量或实时计算模式。
4、流批一体架构提供高效业务处理和模型运算能力
VIVA采用先进的流批一体技术架构，支持批量处理和实时流式处理，根据场景特征自动合理分配处理模式和设备算力，流模式和批模式处理结果一体化无缝整合，在常规硬件条件下实现分钟级/秒级的实时风控和业务监控功能，打造日间实时闭环管理能力。VIVA系统支持传统集群部署和云化微服务部署，开放式技术架构可方便对接AI、区块链等异构平台。
5、金融模组技术实现快速业务创新和品种迭代
VIVA系统采用国际先进的金融模组设计思路，将千变万化、不断创新的业务品种归纳为利率类、汇率类、信用类、股票类、商品类等几个基本类型，通过基本类型模组库来构建各种复杂或创新金融产品，大大缩短了新品种开发投产的周期。利用已有模组创建新品种可以完全通过参数配置来完成，做到即配即用。系统同时提供业务要素低代码扩展能力，业务人员可以通过配置快速扩展业务要素字段。
6、可自由配置的用户工作台和驾驶舱
系统为用户前中后台各个业务岗位提供用户工作台和驾驶舱功能，形成岗位日常工作的个人访问门户和监控驾驶舱。用户可以按照个人需要和偏好在组件库中自由选择，定义自己的门户内容和界面布局。系统支持移动办公，可通过手机完成业务简报、消息通知、审批复核等工作内容。
实施效果
2019年-2023年凯美瑞德作为独家战略合作伙伴深度参与了某国有银行的“蓝芯工程”项目，其中金融市场核心操作系统的自研替换基于VIVA-TCM整体架构研发，是整个“蓝芯”工程中工作量最大、难度最高的关键系统，经过四年多时间的实施历程，“蓝芯”工程先后实现数十个项目投产上线，完成了全量数据的境内本地化存储与管理。该外购系统使用期限已超过15年，替换难度较大，而且已逐步体现出与外部清算机构和金融市场基础设施对接困难、系统优化响应效率不高、新业务支持能力下降等问题。该项目被（中国）金融电子化评为2022年度金融信息化十大事件，并获得人民银行总行一等奖。
凯美瑞德自主研发的“VIVA-TCM资金交易与风险管理系统”在架构层面和金融资产处理层面达到国际水平，实现了金融市场核心操作系统的真正自主研发，在高端核心领域实现关键突破，同时随着人民币业务在国际金融市场的扩展，中国自主研发的金融市场核心操作系统也有望进入国际市场，打破国外供应商在这一领域的垄断地位。“蓝芯”工程的投产上线，不仅是我国金融业“实现高水平科技自立自强”的经典案例，同时对我国整体金融市场来说也意义非凡：首先是摆脱了对国外厂商系统的依赖，避免数据出境，确保了金融信息安全；其次，解决了外购系统不适应中国金融市场特点、系统优化响应效率不高、新业务支持能力下降等问题，更加符合国内金融业务发展需求；第三，“蓝芯”工程探索出了一条投资与交易业务系统自主可控的实践路径，对同业金融机构起到积极的示范作用。
